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python程序化交易接口(python 程序化交易)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于python程序化交易接口的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
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本文目錄:
現(xiàn)在股票可以程序化交易嗎?行嗎?
程序化交易是什么,顧名思義,就是用程序編程去實現(xiàn)交易進行標(biāo)的買賣,跟量化交易的定義其實不太一樣。在中國,期貨那端來說,接口都是公開的,懂編程的人實現(xiàn)下單難度應(yīng)該不是很大,而在A股市場,目前證監(jiān)會是不允許行情轉(zhuǎn)發(fā)到機房外,也不允許券商開放接口給個人。對于很多人來說,需求更加大的應(yīng)該是A股的程序化交易。簡單來說下,A股的程序化交易主要分2類,一類是根據(jù)券商提供的平臺實現(xiàn)程序化交易,如寬睿系統(tǒng)、國信TS、中信CATS、恒生PB、中泰XTP等,在這類系統(tǒng)平臺上開發(fā)策略實現(xiàn)程序化交易合法合規(guī);另一類自然是自己搭建平臺,當(dāng)然這個難度很大,首先數(shù)據(jù)源就是一個難題,采集好數(shù)據(jù)后,其次是搭建平臺,再次是開發(fā)策略,最后是實現(xiàn)交易下單,但是實現(xiàn)下單又涉及券商下單接口,又是一個難題。當(dāng)然,最近2年,出現(xiàn)了很多在線的python開發(fā)平臺可以用來模擬策略,比如米筐、聚寬等,可以用來開發(fā)簡單的中低頻策略。綜合來說,不是太建議個人自己搭建一個平臺來實現(xiàn)程序化交易,工作量太大,不是靠個人可以搞定的。python開發(fā)EA外匯交易怎么開發(fā)
1.首先,你要有一個EA,必須要有以ex4為擴展名的,如果只有mq4文件的話,就要用MetaTrader自帶的編輯器MetaEditor打開,將mq4通過編譯(compile)并且要不出現(xiàn)錯誤,才能在原存放mq4的文件夾下面得到一個同名的ex4文件。2.將這個ex4文件復(fù)制到MetaTrader 4所在的文件夾下面的experts文件夾下,比如:D:Program FilesACTC MetaTrader 4experts,關(guān)閉并重新打開MetaTrader 4。
3.在“導(dǎo)航”下面的“智能交易系統(tǒng)”下面右鍵點擊你想要使用的EA。
拓展資料:
1、 對于想要在 mt5+python 發(fā)展 ea 的交易者,最大會立即遇到的困難是,mt5 現(xiàn)在還沒有提供 python 可以調(diào)用 mt5 backtest 的接口,也就是在 python 上開發(fā) ea 是無法在 mt5 上作復(fù)盤測試的,只能另外再找 python 的第三方 backtest 庫再多寫接口來達(dá)成。 復(fù)盤不是只有驗證策略的有效性,也扮演調(diào)試策略參數(shù)的重要工作,所以復(fù)盤對于開發(fā) ea 是相當(dāng)重要的環(huán)節(jié)。
2、另外在執(zhí)行速度上,mt5+python ea 的速度自然是無法和純在 mt5 開發(fā)的 ea 相比,這個是實際執(zhí)行壓力測試后得到的結(jié)論。因為 mt5+python ea 在調(diào)用當(dāng)前價格和 K 線數(shù)據(jù)作為信號計算,和調(diào)用交易記錄,需要透過 mt5 python 官方庫與 mt5 建立在本地的一個加密的 socket 連接來作,讀寫速度自然是比不過 mt5 ea 直接從 mt5 內(nèi)存讀取行情數(shù)據(jù)和訂單信息。雖然 python 是腳本編程語言,與其他編譯型的編程語言程序比自然是不快,但是對于 ea 的應(yīng)用,這樣的慢是不太感受的到,可以直接感受到與相同 mt5 ea 的慢,主要是慢在與 mt5 間的大量數(shù)據(jù)傳送和 io 讀寫差異上,尤其是連續(xù)調(diào)用行情數(shù)據(jù)比較多時,這樣的速度差異就相當(dāng)明顯了。
3、這還是有優(yōu)化方式的,可以仿 mql5 指標(biāo)對于初始和后續(xù)的行情讀取,采取精簡量的讀取方式。 既然有這些缺點,在 mt5 開發(fā) python ea 還是在有些領(lǐng)域有不可替代的優(yōu)點,所以 metaquotes 才會在 2020 年最終還是把 python 接口和函數(shù)庫提供出來。因為現(xiàn)在許多衍生性交易平臺都已經(jīng)具備了 python api,而經(jīng)過這些年,python 已經(jīng)成為量化交易程序最有人氣的編程語言,這也讓許多交易團隊在建構(gòu)量化交易的環(huán)境,會優(yōu)先考慮 python。 另外在人工智能的量化交易,python 的機器學(xué)習(xí)和統(tǒng)計數(shù)組處理的第三方庫大概是最豐富的編程語言。對于交易策略里有用到 tensorflow 這類機器學(xué)習(xí)庫,使用 python 來開發(fā)自動交易程序是最佳的選擇。 mt5 或是 mt4 ea 受限于當(dāng)時 metaquotes 自定的限制,只能作單線程運行,當(dāng)同時觸發(fā)事件函數(shù)如 OnTimer OnTick OnChartEvent,mt5 底層會作互斥鎖限制一個線程運行。
操作環(huán)境: 瀏覽器 電腦端:macbookpro mos14打開goole版本 92.0.4515.131
中國的 Python 量化交易工具鏈有哪些
萬得的Python API,可以用來獲取實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)以及下單交易 優(yōu)點:萬得大而全 缺點:下單交易功能不是事件驅(qū)動(例如成交回報需要用戶去查詢,而不是主推)同花順iFinD的Python API,類似萬得的API 優(yōu)點:比萬得便宜,同花順的服務(wù)態(tài)度很好(用戶提出新需求后很快就能給出確定的答復(fù)或者解決方案)
掘金的量化平臺
通聯(lián)數(shù)據(jù)的量化平臺
QuickFix的Python API(可以用來接國信、方正的FIX接口)
Numpy/Scipy/Matplotlib/Pandas(量化分析)
IPyhon/Spyder(適合做量化分析的IDE環(huán)境)
Zipline(策略開發(fā)回測)
TuShare財經(jīng)數(shù)據(jù)接口 - 可以直接抓取新浪財經(jīng)、鳳凰財經(jīng)的網(wǎng)站數(shù)據(jù),包括行情、基本面、經(jīng)濟數(shù)據(jù)等等。完全免費,簡潔易用,API設(shè)計得非常友好,提取的數(shù)據(jù)格式是Pandas的DataFrame。同時可以獲取非高頻實時數(shù)據(jù)(取決于網(wǎng)站更新速度,同事經(jīng)驗大約是15秒),一個極好的非高頻股票策略數(shù)據(jù)解決方案。
恒生電子的量化贏家平臺,提供Python接口,鏈接我點進去后沒看到具體的使用教程,希望回頭補一下。
米礦ricequant在我提出這個問題時尚只有Java的API,后來也支持了Python,期待2016有新的突破。
怎樣用 Python 寫一個股票自動交易的程序?
方法一
前期的數(shù)據(jù)抓取和分析可能python都寫好了,所以差這交易指令接口最后一步。對于股票的散戶,正規(guī)的法子是華寶,國信,興業(yè)這樣愿意給接口的券商,但貌似開戶費很高才給這權(quán)利,而且只有l(wèi)ts,ctp這樣的c++接口,沒python版就需要你自己封裝。
方法二
是wind這樣的軟件也有直接的接口,支持部分券商,但也貴,幾萬一年是要的。
方法三
鼠標(biāo)鍵盤模擬法,很復(fù)雜的,就是模擬鍵盤鼠標(biāo)去操作一些軟件,比如券商版交易軟件和大智慧之類的。
方法四
就是找到這些軟件的關(guān)于交易指令的底層代碼并更改,不過T+1的規(guī)則下,預(yù)測準(zhǔn)確率的重要性高于交易的及時性,花功夫做數(shù)據(jù)分析就好,交易就人工完成吧
以上就是關(guān)于python程序化交易接口相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
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