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python ctp接口（python ctp接口穿透）

發(fā)布時(shí)間：2023-04-24 01:26:42 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 68

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于python ctp接口的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

個(gè)人使用上期CTP接口開(kāi)發(fā)期貨程序化交易平臺(tái)可行嗎
Quant 應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些 Python 知識(shí)
怎樣用 Python 寫(xiě)一個(gè)股票自動(dòng)交易的程序？
對(duì)于開(kāi)發(fā)恒生交易API的Python封裝有什么建議？

python ctp接口（python ctp接口穿透）

個(gè)人使用上期CTP接口開(kāi)發(fā)期貨程序化交易平臺(tái)可行嗎

你好，可以的，只要你自己開(kāi)發(fā)出程序，期貨公司這邊會(huì)提供端口給你對(duì)接的。

Quant 應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些 Python 知識(shí)

1. 如果還需要Deep Learning方面的東西的話(huà)，可以考慮Theano或者Keras。這兩個(gè)東西可能會(huì)用在分析新聞數(shù)據(jù)方面。不過(guò)不是很推薦使用這類(lèi)方法去做量化模型，因?yàn)橛?jì)算量實(shí)在是太大，成本很高。
2. 交易框架方面，除了vn.py，還推薦PyAlgoTrade框架，github上可以搜到。私以為這個(gè)框架比vn.py牛逼太多了，畢竟是一個(gè)在金融IT領(lǐng)域混跡近20年的老妖的作品，架構(gòu)設(shè)計(jì)不是一般的優(yōu)秀。
3. 國(guó)內(nèi)的話(huà)，ricequant是個(gè)不錯(cuò)的選擇，雖然使用的是Java，但是團(tuán)隊(duì)我見(jiàn)過(guò)，都是做金融IT出身的，基本上都有7、8年以上經(jīng)驗(yàn)，底層功底非常扎實(shí)，做事情都很靠譜?，F(xiàn)在他們也在考慮把SDK擴(kuò)展到Python這邊。
4. 國(guó)內(nèi)的行情和交易接口，使用的是自己的協(xié)議（比如CTP接口使用的是FTD協(xié)議），而不是國(guó)際上廣泛使用的FIX協(xié)議，并且都不開(kāi)源。如果需要連接行情，還需要考慮將接口SDK為python封裝一下。（修改：評(píng)論中有人提到很多券商也開(kāi)放了FIX接口，不過(guò)似乎是在內(nèi)網(wǎng)使用）
5. 有人談到數(shù)據(jù)庫(kù)了，這里我也說(shuō)一下，對(duì)于高頻tick級(jí)別的數(shù)據(jù)，其量級(jí)可以達(dá)到每天TB級(jí)別，普通的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)是扛不住的。如果試圖使用傳統(tǒng)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，比如Oracle之類(lèi)的可以省省了。對(duì)付這種級(jí)別的數(shù)據(jù)，采用文件系統(tǒng)+內(nèi)存索引會(huì)更好。不過(guò)這種場(chǎng)景，一般也就是機(jī)構(gòu)里面能碰到了，個(gè)*****t可以不用考慮。

python ctp接口（python ctp接口穿透）

怎樣用 Python 寫(xiě)一個(gè)股票自動(dòng)交易的程序？

方法一

前期的數(shù)據(jù)抓取和分析可能python都寫(xiě)好了，所以差這交易指令接口最后一步。對(duì)于股票的散戶(hù)，正規(guī)的法子是華寶，國(guó)信，興業(yè)這樣愿意給接口的券商，但貌似開(kāi)戶(hù)費(fèi)很高才給這權(quán)利，而且只有l(wèi)ts，ctp這樣的c++接口，沒(méi)python版就需要你自己封裝。

方法二

是wind這樣的軟件也有直接的接口，支持部分券商，但也貴，幾萬(wàn)一年是要的。

方法三

鼠標(biāo)鍵盤(pán)模擬法，很復(fù)雜的，就是模擬鍵盤(pán)鼠標(biāo)去操作一些軟件，比如券商版交易軟件和大智慧之類(lèi)的。

方法四

就是找到這些軟件的關(guān)于交易指令的底層代碼并更改，不過(guò)T+1的規(guī)則下，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率的重要性高于交易的及時(shí)性，花功夫做數(shù)據(jù)分析就好，交易就人工完成吧

對(duì)于開(kāi)發(fā)恒生交易API的Python封裝有什么建議？

因?yàn)橐恍┎豢煽沽Φ脑?，前一段時(shí)間開(kāi)發(fā)的LTS API的Python封裝暫時(shí)用不上，目前證券API這邊剩下相對(duì)靠譜的選擇只剩恒生了，同樣是準(zhǔn)備基于C++版本的API開(kāi)發(fā)Python封裝?，F(xiàn)在的一個(gè)問(wèn)題是，恒生的API風(fēng)格上和國(guó)內(nèi)大多數(shù)其他API非常不同，他的請(qǐng)求操作和數(shù)據(jù)推送需要用戶(hù)自己發(fā)送和接收數(shù)據(jù)包并進(jìn)行解析（類(lèi)CTP的API會(huì)直接幫你處理好，用戶(hù)只需傳入結(jié)構(gòu)體指針）。題主面臨兩個(gè)選擇：直接對(duì)恒生API進(jìn)行封裝，提供數(shù)據(jù)包操作的Python接口。對(duì)恒生API進(jìn)行類(lèi)CTP封裝后，再封裝為Python接口，好處是可以和之前類(lèi)CTP的API通用，缺點(diǎn)可能會(huì)損失部分恒生API獨(dú)有的功能。這個(gè)API最后同樣會(huì)整合到題主的vn.py框架中，這樣對(duì)于很多大型券商（中信、海通、招商等等），用戶(hù)也會(huì)多一個(gè)可以用Python進(jìn)行量化開(kāi)發(fā)的選擇。恒生的接口應(yīng)用應(yīng)該是最普遍的，但是用恒生接口一般都需要券商給認(rèn)證文件才能使用，大多數(shù)人應(yīng)該都參與不了這個(gè)項(xiàng)目?？梢詤⒖紂uantbox和wind，先在框架上統(tǒng)一。最好先把ctp期貨和證券做出來(lái)，畢竟興業(yè)也在用，lts也是類(lèi)ctp的。恒生的接口應(yīng)用應(yīng)該是最普遍的，但是用恒生接口一般都需要券商給認(rèn)證文件才能使用，大多數(shù)人應(yīng)該都參與不了這個(gè)項(xiàng)目。能做到封裝后python API和現(xiàn)有vn.py已存在的lts和ctp的接口兼容，那就極好

以上就是關(guān)于python ctp接口相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問(wèn)題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢(xún)，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。