散戶如何做量化交易(量化交易軟件哪個(gè)好)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于散戶如何做量化交易的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。
開(kāi)始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具:開(kāi)始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫(xiě)出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com
本文目錄:
一、個(gè)人能做量化交易嗎?
個(gè)人必須要進(jìn)行量化交易,而且必須要這么做,
首先要明白量化交易不是自動(dòng)交易,量化交易也不是技術(shù)分析。他只是利用計(jì)算機(jī)為工具大大提高工作效率的工具而已。
假如你投資股票,你按照技術(shù)分析操作,你的操作手法是MACD,那你知道MACD指標(biāo)在歷史上回測(cè)成功率是多少,如果MACD和kdj結(jié)合成功率是提高還是下降,如何優(yōu)化參數(shù)組合,等等這些都需要量化分析。你要按基本面分析,那你知道有多少上市公司連續(xù)盈利十年嗎。這個(gè)量化分析就能完成。
一下是我做的量化趨勢(shì)指標(biāo)截圖
二、什么是高頻量化交易?為什么他們是最賺錢(qián)行當(dāng)?他們策略是什么?
首先,真正做高頻量化交易(或叫自動(dòng)化交易)的,確實(shí)是站在鄙視鏈的頂端。
只不過(guò)很多也自稱是搞高頻量化,其實(shí)都是逗B,盯著所謂的一分鐘K線跟一分鐘macd,自己做了一個(gè)自動(dòng)交易的程序,然后跟別人說(shuō)“我是做quant的“,是的,用英文來(lái)說(shuō);也有一些是通過(guò)python來(lái)構(gòu)建AI,去自動(dòng)搜集 歷史 特征來(lái)做出預(yù)判,選取高概率方向,這種相對(duì)于前者更高級(jí)些?!@兩種大多數(shù)都是虧貨,偶爾會(huì)有一些成功的。這些都只是自稱自己是量化交易,并不是真正頂端的那些人。
(而現(xiàn)在市場(chǎng)上主流的教材,主要是圍繞以上兩種,所以真就能賺錢(qián)的方法不告訴你,告訴你的都是不賺錢(qián)的)
那真正站在鄙視鏈頂端的高頻量化交易,是怎么賺錢(qián)呢?
——他們賺的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn),用的方法其實(shí)并不復(fù)雜,就是高頻套利,每一單的利潤(rùn)很少,但是憑著量多,來(lái)獲取巨大利潤(rùn)。他們拼的是網(wǎng)速與算法。
高頻套利有很多種,我下面簡(jiǎn)單介紹幾種。
1、一種是外匯套利,假如現(xiàn)在美元對(duì)日元升值,但如果現(xiàn)在日元對(duì)歐元沒(méi)變化,歐元對(duì)美元沒(méi)變化,那么就可以用美元換日元,然后用日元換歐元,最后用歐元換回美元,這樣一輪操作下來(lái)口袋里的美元會(huì)比一開(kāi)始多了,這是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。如果手里沒(méi)美元怎么辦?可以在外匯期貨市場(chǎng)上同時(shí)做空美元對(duì)日元,做空日元對(duì)歐元,做多歐元對(duì)美元,你可以等交割,亦可以在這幾個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生利潤(rùn)的時(shí)候平倉(cāng)。
正是這么做的人多了,最終推動(dòng)三方匯率去到一個(gè)新的均衡點(diǎn),整個(gè)國(guó)際匯率市場(chǎng)隨之變動(dòng),最終使得套利空間壓縮到極致——而高頻量化拼的就是速度,在市場(chǎng)還沒(méi)完全傳導(dǎo)以前,比其他參與者更早的進(jìn)行這樣的操作。
2、另一種是利率市場(chǎng),例如現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息,這樣帶來(lái)的一種結(jié)果是美元區(qū)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的利率提高,如果現(xiàn)在美元對(duì)歐元匯率沒(méi)變,歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率沒(méi)變,如果你是跨境銀行,或是跟境外銀行有利率互換合作,那可以先從歐元區(qū)借入歐元,拿著歐元去外匯市場(chǎng)兌換美元,再拿著美元去美元區(qū)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)借出美元,賺取利率差。而如果你最終的目的是想讓自己口袋里的歐元增加,那么這么做的同時(shí)可以在外匯期貨市場(chǎng)上做一個(gè)約定匯率的遠(yuǎn)期交易合約,然后等交割。(如果期貨市場(chǎng)上美元對(duì)歐元的匯率跟現(xiàn)貨市場(chǎng)上差別不大)
除此之外,如果美聯(lián)儲(chǔ)加息主要是通過(guò)“縮表”,也就是通過(guò)售出自有債券的方式,那么最終的結(jié)果是美元區(qū)債券價(jià)格下跌,債券價(jià)格下跌也就意味著收益率提高,如果歐元區(qū)的債券價(jià)格沒(méi)變,美元對(duì)歐元的匯率不變,那么可以賣出歐元債券,用換來(lái)的歐元去外匯市場(chǎng)換美元,拿著美元買(mǎi)入美元債券,同時(shí)再在外匯期貨市場(chǎng)上簽訂一個(gè)美元兌歐元與現(xiàn)貨市場(chǎng)匯率接近的匯率等交割,也就是約定一個(gè)固定的匯率在日后用美元換回歐元。這樣一來(lái),最終你可以拿著美元債券等到期后獲得較多美元,然后拿著這美元等你的匯率期貨合約到期后交割換回歐元,最終到手的歐元比一開(kāi)始要多。
當(dāng)然,如果你一開(kāi)始手頭沒(méi)有歐元債券,你可以在債券期貨市場(chǎng)上做空歐元債券,做多美元債券,同時(shí)做多美元兌歐元匯率,你可以等交割,或是在這幾個(gè)市場(chǎng)上產(chǎn)生利潤(rùn)的時(shí)候平倉(cāng)。
而這么做的人多了,就會(huì)推動(dòng)美元對(duì)歐元匯率的上漲,亦或是推動(dòng)歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率提高,或者使得美元債券價(jià)格提升,歐元債券價(jià)格降低,最終使得套利空間壓縮到極致。
3、商品期貨上的高頻套利。
這個(gè)比上面兩種更簡(jiǎn)單,我在別的文章也介紹過(guò)。
一種是現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的套利,很簡(jiǎn)單,某個(gè)品種現(xiàn)貨價(jià)格是這么多,期貨價(jià)格卻遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨價(jià)格,那可以在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入的同時(shí),在期貨市場(chǎng)上做空,然后等交割。
這么做的人多了,必然會(huì)壓低期貨市場(chǎng)的價(jià)格,使得套利空間壓縮到極致。
所以一般情況下都是期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。
同樣道理,如果期貨價(jià)格遠(yuǎn)月高于近月,你可以用有做多交割權(quán)限的賬戶去在近月做多,同時(shí)用有做空交割權(quán)限的賬戶去遠(yuǎn)月做空,然后等交割,以近月較低的價(jià)格買(mǎi)入交割,然后等到遠(yuǎn)月交割的時(shí)候以較高價(jià)格賣出交割,賺取差價(jià)。當(dāng)然,你亦可以不用等交割,在兩個(gè)合約產(chǎn)生利潤(rùn)的時(shí)候平倉(cāng)。
所以一般情況下,期貨價(jià)格都是遠(yuǎn)月低于近月的。
當(dāng)然,以上是還沒(méi)考慮到倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、物流運(yùn)費(fèi)等因素,加入這些會(huì)更復(fù)雜。
以上這些方法只是冰山一角,這市場(chǎng)上還有很多玩法,都是課本上不會(huì)告訴你的。
例如商品市場(chǎng)與外匯市場(chǎng)之間的套利,原油現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)在國(guó)際上有幾個(gè),分別是不同的結(jié)算幣種,如果其中一個(gè)市場(chǎng)原油價(jià)格發(fā)生變動(dòng),而另一個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有同步,同時(shí)匯率也還沒(méi)變動(dòng),你可以做什么你懂的,結(jié)合上面自己去想。
除此之外還有黃金、白銀、有色金屬,甚至是農(nóng)產(chǎn)品都可以這么操作。
以上這種高頻量化套利交易,其實(shí)就是最古老的方式,也是站在金字塔頂端的。過(guò)去是靠著一群會(huì)計(jì)師精算師一邊用肩膀夾著電話,一邊手指飛快的按著計(jì)算機(jī),現(xiàn)在拼的就是優(yōu)化的自動(dòng)化算法與網(wǎng)速。
可以這么說(shuō),因?yàn)檫@幫人的存在,使得套利空間壓縮到極致,我們普通散戶根本搶不到一口湯。
三、在股市中,量化交易是怎樣的?
量化交易是通過(guò)構(gòu)建因素和選擇市場(chǎng)上的歷史數(shù)據(jù)“超額收入”以賺錢(qián)為目標(biāo)的交易策略。離不開(kāi)最新數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)理論的支持。若應(yīng)用于股市,一般包括量化選股和量化選時(shí)兩點(diǎn)。股票選擇模型主要包括:多因素模型、風(fēng)格輪換模型、行業(yè)輪換模型、資本流動(dòng)模型、動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型、一致預(yù)期模型、趨勢(shì)跟蹤模型和芯片股票選擇模型。
選擇包括:趨勢(shì)選擇、市場(chǎng)情緒選擇、夏普率模型、牛熊線模型、選擇模型和異常指標(biāo)等。定量投資的優(yōu)勢(shì)在于紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性和分散的定量交易不僅有助于上漲,而且有助于下跌。例如,煤炭股選擇一只股票作為風(fēng)向標(biāo),當(dāng)股票迅速下跌時(shí),程序設(shè)置立即拋出其他煤炭股票。這樣,當(dāng)煤炭期貨下跌或出現(xiàn)壞消息時(shí),被選為目標(biāo)的煤炭股的下跌將推動(dòng)其他煤炭股的快速下跌。
簡(jiǎn)而言之,它是將我們認(rèn)為勝率相對(duì)較高的模式編制成程序,然后觸發(fā)條件后,程序批量交易被稱為定量交易定量交易對(duì)股票市場(chǎng)的影響真的不是那么大,但人們苦市場(chǎng)很長(zhǎng)一段時(shí)間,找到一個(gè)討論的出口。事實(shí)上,定量交易在國(guó)外很常見(jiàn),而且很長(zhǎng)一段時(shí)間,
但它最終輸給了人,輸給了市場(chǎng)定量交易是程序訂單,只要觸發(fā)交易條件,就會(huì)瘋狂地繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)(或銷售),導(dǎo)致單邊趨勢(shì)。一旦交易訂單交易完成,股價(jià)日趨勢(shì)基本突破,技術(shù)學(xué)?;緹o(wú)助,只能看,沒(méi)有辦法!從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,短期散戶投資者基本上將被清理干凈。因?yàn)樗荒苌妫∫虼?,定量影響的是市?chǎng)生態(tài)鏈:沒(méi)有熱錢(qián),熱錢(qián)不活躍,短期機(jī)會(huì)較少。短期機(jī)會(huì)較少,散戶投資者不能生活,將逐漸退出股市。
四、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)嗎?
1、職業(yè)散戶可以使用量化交易技術(shù)。
2、量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響,避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
3、量化交易具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn):
①紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策,而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn),也可以克服認(rèn)知偏差,且可跟蹤。
②系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次,包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù),即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。
③套利思想。定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì),從而發(fā)現(xiàn)估值洼地,并通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。
④概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝,而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。
以上就是關(guān)于散戶如何做量化交易相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問(wèn)題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。
推薦閱讀:
中國(guó)最牛散戶排行榜(中國(guó)最牛散戶排行榜徐立華)
杭州互聯(lián)網(wǎng)三巨頭(杭州互聯(lián)網(wǎng)三巨頭有哪些)